Аналитика
Глубокий разбор торговли — где зарабатываете, где теряете, что улучшить
Общий P&L
+1.93М ₽
Profit factor
2.18
Win rate
62.3%
Среднее R
+1.42R
Sharpe
2.34
Кривая капитала и просадки
Прибыльные vs убыточные
Прибыльные
+2.84М ₽
Убыточные
−910k ₽
Соотношение выигрыш/проигрыш
2.4 : 1.0
Long vs Short
Long
· 142 сделки
+1.42М ₽
Win rate 68%
Avg R +1.61R
Profit factor 2.42
Short
· 68 сделок
+512k ₽
Win rate 52%
Avg R +1.04R
Profit factor 1.68
💡 Лонги работают сильно лучше шортов. Win rate в лонг 68% против 52% в шорт. Возможно стоит увеличить долю лонгов или пересмотреть подход к шортам.
Когда вы лучше торгуете?
По стратегиям
| Стратегия | Сделок | Win rate | Avg R | Profit factor | P&L | Доля от прибыли |
|---|---|---|---|---|---|---|
Тренд по 5м |
68 | 75.0% | +2.10R | 3.42 | +842k ₽ | 43.6% |
Тренд по 1ч |
42 | 66.7% | +1.84R | 2.81 | +512k ₽ | 26.5% |
Импульс на новости |
28 | 60.7% | +1.32R | 2.04 | +285k ₽ | 14.8% |
Откат к VWAP |
35 | 57.1% | +0.92R | 1.65 | +218k ₽ | 11.3% |
Пробой уровня |
22 | 54.5% | +0.68R | 1.32 | +115k ₽ | 5.9% |
Контр-тренд |
15 | 33.3% | −0.84R | 0.62 | −42k ₽ | −2.2% |
По тикерам · топ-8
| Тикер | Сделок | Win rate | Avg R | Объём | P&L | Доля |
|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USDT· OKX |
52 | 71% | +1.92R | $284k | +612k ₽ | 31.7% |
SBER· Тинькофф |
38 | 63% | +1.48R | 12.4М ₽ | +412k ₽ | 21.3% |
ETH/USDT· OKX |
31 | 68% | +1.74R | $162k | +318k ₽ | 16.5% |
GAZP· Тинькофф |
22 | 59% | +1.18R | 8.2М ₽ | +185k ₽ | 9.6% |
SOL/USDT· OKX |
18 | 56% | +1.05R | $88k | +142k ₽ | 7.4% |
YNDX· Тинькофф |
15 | 53% | +0.84R | 5.1М ₽ | +98k ₽ | 5.1% |
LKOH· Тинькофф |
12 | 42% | −0.32R | 3.8М ₽ | −28k ₽ | −1.5% |
XRP/USDT· OKX |
8 | 38% | −0.58R | $32k | −42k ₽ | −2.2% |
Распределение R-multiple
Медиана
+1.2R
Среднее
+1.42R
Макс убыток
−3.2R
MAE/MFE — качество входа
💡 Чем ближе точка к левому верхнему углу — тем лучше. Сделка зашла в плюс не уходя сильно в минус. Точки правее диагонали означают что вы держали убытки больше потенциальной прибыли — пересмотрите стопы.
Качество сетапа
6 / 6
82.4%
5 / 6
71.0%
4 / 6
58.3%
3 / 6
42.1%
2 / 6
25.0%
💡 Чёткая корреляция. Чем больше пунктов чек-листа выполнено — тем выше win rate. Это сигнал что чек-лист работает и стоит ему следовать.
Время удержания
Среднее
2ч 14м
Медиана
1ч 42м
Серии побед и поражений
Лучшая серия
7 прибыли
Худшая серия
3 убытка
Текущая
+3 прибыли
💡 Текущая серия из 3 прибылей. Помните: после 4-х прибыльных дней статистически чаще приходит откат — будьте дисциплинированы.